v11 — Low-Price Small-Cap Focus
Summary
v10 의 V3 universe (MCap $10M, ATH DD ≤ -95%, Cash/MCap ≥ 2.0x, Phase 2+, IPO ≥ 2y) 에 가격필터 (p3/p5/p7) 를 추가. 5개 엔트리 × 5개 exit × 4개 price filter 조합 테스트.
최고 Sharpe 조합 (p3 기준)
| 조합 | Sharpe | OOS Sh | Total | MDD | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| bb_pullback_12 × chandelier_atr3 | 1.99 | 1.56 | +292% | -16.9% | 16 |
| ens_v51 × fixed_70_30_180 | 1.58 | 2.34 | +336% | -11.8% | 31 |
| ens_v51 × breakeven_70_30_180 | 1.50 | 2.18 | +289% | -18.4% | 31 |
| bb_20 × fixed_100_40_365 | 1.28 | 1.62 | +582% | -11.8% | 20 |
| bb_20 × fixed_30_50_180 | 1.02 | 1.33 | +107% | -13.2% | 20 |
가격 필터 효과 (mean)
| filter | Sharpe | OOS Sh | Return | MDD | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| none | 0.80 | 1.23 | +398% | -25.7% | 44 |
| p7 | 1.48 | 1.70 | +362% | -16.4% | 29 |
| p5 | 1.49 | 1.71 | +340% | -16.4% | 27 |
| p3 | 1.47 | 1.81 | +321% | -14.4% | 24 |
→ price-filter-p3 로 고정 결정.
5개 엔트리
bb_20, bb_30, hammer, bb_pullback_12, ens_v51
5개 exit (v11 final에 올라간 것)
- fixed_100_40_365 (TP 100%, SL -40%, 365d)
- chandelier_atr3 (ATR×3 trailing, initial SL -50%)
- breakeven_70_30_180 (TP 70%, SL -50% → BE at +30%, 180d)
- fixed_70_30_180 (TP 70%, SL -30%, 180d)
- fixed_30_50_180 (TP 30%, SL -50%, 180d)
실제로 리서치한 exit 은 훨씬 많음. research_exit/ 과 research_exit_v2/ 에 19개 변형 테스트. v11 final 은 상위 5개만.
결론
OOS에서 ens_v51 × fixed_70_30_180 이 가장 안정적 (OOS Sharpe 2.34). 짧은 TP + 타이트한 SL 조합이 out-of-sample 강함.
Log
- 2026-04-18: 위키 생성. 기존
results/v11/report.md기반.