Breakeven Stop

Summary

보유 중 +X% 도달하면 SL 을 entry 가격(breakeven) 으로 이동. TP 까지 한 번 더 가능성을 남기면서 손실은 잠금.

엔진 시그니처

simulate_breakeven_sl_exit(
    signals, price_lookup,
    tp=0.70, initial_sl=-0.50,
    max_days=180, be_trigger=0.30,
)

exit_reason: take_profit | stop_loss | breakeven_stop | max_hold | data_end

v11 조합

• breakeven_70_30_180: TP +70%, 초기 SL -50%, BE trigger +30%, max 180d
• ens_v51 × breakeven_70_30_180 × p3 → Sharpe 1.50, OOS 2.18, +289%, MDD -18.4%

fixed-exit 대비

ens_v51 에서:

exit	Sharpe	OOS Sh	Return	MDD
fixed_70_30_180	1.58	2.34	+336%	-11.8%
breakeven_70_30_180	1.50	2.18	+289%	-18.4%

OOS 약간 떨어지고 MDD 조금 넓어짐. breakeven trigger (+30%) 가 한 번 당겨지면 수익 고정이지만 이후 큰 winner 를 놓치는 패턴 이 있음.

해석

breakeven 은 “잃지 않는 것” 최적화 → winner 를 깎아먹을 수 있음. 반면 단순 fixed 는 매 trade 독립 판단으로 OOS 일관성 좋음.

Log

• 2026-04-18: 위키 생성.