Fixed Exit
Summary
entry 가격 대비 고정된 TP / SL / max_hold 로 청산. 가장 기본적인 exit. 해석 쉽고 baseline 으로 강력.
엔진 시그니처
simulate_fixed_exit(signals, price_lookup, tp=0.70, sl=-0.30, max_days=180)exit_reason: take_profit | stop_loss | max_hold | data_end | delisted
v11 에서 쓴 조합
| 이름 | TP | SL | max_hold | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| fixed_100_40_365 | +100% | -40% | 365d | bb_20 용 — long runner |
| fixed_70_30_180 | +70% | -30% | 180d | ens_v51 OOS best |
| fixed_30_50_180 | +30% | -50% | 180d | bb_20 baseline |
주요 결과
- ens_v51 × fixed_70_30_180 × p3 → OOS Sharpe 2.34 (가장 안정적)
- bb_20 × fixed_100_40_365 × p7 → Total +709% (가장 공격적)
장단
장점
- 단순 / 해석 용이
- OOS 성능 안정적 (짧은 TP + 타이트한 SL 이 out-of-sample 강함)
단점
- winner 를 일찍 놓칠 수 있음 (TP 도달하면 무조건 나감)
- 시장 regime 에 무감각
개선 방향
- TP 도달 후 잔여 trailing: breakeven-stop, chandelier-exit 혹은 partial_trail
- 보유일수 adaptive: profit-gated-time-stop
Log
- 2026-04-18: 위키 생성.