Chandelier Exit

Summary

entry 후 최고 종가에서 ATR × k 만큼 떨어진 지점에 trailing stop. v11 best (bb_pullback_12 × chandelier_atr3, Sharpe 1.99) 의 핵심. 단순 % trailing 보다 노이즈 강건.

엔진 시그니처

simulate_atr_chandelier_exit(
    signals, prices,
    atr_period=14,
    atr_multiplier=3.0,
    max_days=365,
    initial_sl=-0.50,
)

동작

1. entry 후 매일 종가 추적 → peak_close 갱신
2. 매일 ATR(14) 계산
3. stop = peak_close - ATR × atr_multiplier
4. 종가 ⇐ stop → 다음 봉 시가 청산

v11 에서의 성과

• bb_pullback_12 × chandelier_atr3 × p3: Sharpe 1.99, OOS 1.56, Total +292%, MDD -16.9%, 16 trades

trade 수가 적음. 타이트한 trailing 덕에 놓치는 기회 있으나 잡은 건 잘 끌고 감.

v13.4 확장 (multi-scale)

v13 의 v13.4 에서는 atr_multiplier 를 상수가 아닌 보유일수 함수 로 확장:

• days 0~30: ATR × 2.0 (초반 타이트)
• days 31~60: ATR × 3.0
• days 61+: ATR × 4.0 (winners 에겐 느슨)

가설: “초반에 털릴 확률 높음 → 타이트. 오래 버틴 건 winner → 느슨.”

grid: (2.0, 3.0, 4.0) vs (2.5, 3.5, 5.0) vs (1.5, 3.0, 5.0)

Log

• 2026-04-18: 위키 생성.