v5.1 전략 리포트 — 1% 슬리피지 적용 (2026-03-24)

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Created: 2026-03-23T16:23:00.000Z
Last Edited: 2026-03-23T16:24:00.000Z
URL: https://www.notion.so/v5-1-1-2026-03-24-32cd556829bd81d3bef0ca7fb8532605

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Name: v5.1 전략 리포트 — 1% 슬리피지 적용 (2026-03-24)

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🔄 v5 → v5.1 변경사항: 모든 exit에 1% 슬리피지 적용 (exit_price × 0.99). 진입 가격, 시그널, 유니버스 필터는 동일.

📊 v5 vs v5.1 핵심 비교

| 지표 | v5 | v5.1 | 변화 | | 총 수익률 (MTM) | +330.3% | +309.2% | -21.1%p | | CAGR | 19.3% | 18.6% | -0.7%p | | Max DD (MTM) | -24.6% | -24.9% | -0.3%p | | 승률 | 95% (35/37) | 95% (35/37) | 동일 | | 총 거래 | 37건 | 37건 | 동일 | | 스킵 | 8건 | 8건 | 동일 |

슬리피지 1% 적용으로 총 수익률 약 21%p 감소. MaxDD와 승률은 거의 동일. 전략 구조는 견고.

📈 에퀴티 커브 비교 (Daily MTM)

녹색=v5 (슬리피지 없음), 빨간색=v5.1 (1% 슬리피지). 차이는 후반부로 갈수록 복리 효과로 벌어짐.

📉 Drawdown 비교

MaxDD는 거의 동일 (-24.6% vs -24.9%). 슬리피지는 드로다운에 큰 영향 없음.

🎯 v5.1 전략 상세

유니버스 필터

ATH DD ≤ -95% | Cash/MCap ≥ 2.0x | MCap ≥ $20M | Phase 2+ | IPO ≥ 2년

시그널

Bottom Bounce 30% OR Hammer Candle (90일 쿨다운)

청산 규칙

• Take Profit: 종가가 entry 대비 +30% 이상인 날, 그 날 종가 × 0.99에 매도 • Stop Loss: 종가가 -90% 이하인 날, 그 날 종가 × 0.99에 매도 • Max Hold: 365일 만기, 종가 × 0.99에 매도

포트폴리오

최대 8종목 동시 보유 | 12.5% 균등 배분 | 진입일 순서 우선

📋 전체 37건 거래 테이블

| # | Symbol | Signal | Entry | Exit | Entry $∣ E x i t$ | Return | PnL | Days | Reason | | 1 | LSTA | BB30 | 2017-11-17 | 2018-02-26 | $52.50∣$ 67.72 | +29.0% | $+ 3, 623∣101∣ TP ∣∣2∣ C L D X ∣ BB 30∣2019 - 01 - 18∣2019 - 01 - 31∣$ 5.10 | $7.57∣ + 48.5$ +6,282 | 13 | TP | | 3 | CLDX | Hammer | 2019-06-27 | 2020-06-10 | $2.49∣$ 4.75 | +90.8% | $+ 12, 480∣349∣ TP ∣∣4∣ E L D N ∣ H amm er ∣2020 - 11 - 11∣2020 - 11 - 27∣$ 19.35 | $25.04∣ + 29.4$ +4,496 | 16 | TP | | 5 | PRQR | BB30 | 2022-06-02 | 2022-11-17 | $0.78∣$ 1.09 | +40.2% | $+ 6, 369∣168∣ TP ∣∣6∣ CR D F ∣ BB 30∣2022 - 06 - 07∣2022 - 06 - 09∣$ 1.70 | $2.23∣ + 31.0$ +5,168 | 2 | TP | | 7 | CRDF | Hammer | 2022-06-16 | 2022-06-23 | $1.61∣$ 2.27 | +40.8% | $+ 7, 062∣7∣ TP ∣∣8∣ CTMX ∣ BB 30∣2022 - 08 - 04∣2023 - 01 - 06∣$ 1.63 | $2.49∣ + 53.1$ +9,648 | 155 | TP | | 9 | PASG | BB30 | 2023-01-03 | 2024-01-03 | $32.40∣$ 17.42 | -46.2% | $- 8, 963∣365∣ M a x Ho l d ❌∣∣10∣ I M A B ∣ BB 30∣2023 - 01 - 03∣2023 - 01 - 04∣$ 4.24 | $5.49∣ + 29.6$ +5,406 | 1 | TP | | 11 | HEPA | BB30 | 2023-01-06 | 2023-01-11 | $472∣$ 615.78 | +30.5% | $+ 5, 771∣5∣ TP ∣∣12∣ NXTC ∣ BB 30∣2023 - 01 - 12∣2024 - 01 - 12∣$ 20.04 | $13.78∣ - 31.2$ -6,143 | 365 | MaxHold ❌ | | 13 | HEPA | Hammer | 2023-01-19 | 2023-05-22 | $680∣$ 959.31 | +41.1% | $+ 7, 763∣123∣ TP ∣∣14∣ S L D B ∣ BB 30∣2023 - 01 - 23∣2024 - 01 - 23∣$ 7.35 | $7.72∣ + 5.1$ +1,006 | 365 | MaxHold | | 15 | QTTB | Hammer | 2023-04-06 | 2023-07-28 | $18.18∣$ 23.70 | +30.4% | $+ 6, 072∣113∣ TP ∣∣16∣ E L D N ∣ H amm er ∣2023 - 07 - 03∣2023 - 12 - 28∣$ 1.40 | $1.84∣ + 31.5$ +6,544 | 178 | TP | | 17 | PASG | Hammer | 2023-08-14 | 2024-01-08 | $16.13∣$ 20.99 | +30.1% | $+ 6, 497∣147∣ TP ∣∣18∣ E L D N ∣ BB 30∣2023 - 08 - 24∣2024 - 04 - 23∣$ 1.66 | $2.14∣ + 28.8$ +6,451 | 243 | TP | | 19 | SNSE | Hammer | 2023-09-07 | 2024-05-01 | $18.20∣$ 24.95 | +37.1% | $+8,599 | 237 | TP |

| # | Symbol | Signal | Entry | Exit | Entry $∣ E x i t$ | Return | PnL | Days | Reason | | 20 | NXTC | Hammer | 2023-10-27 | 2023-12-13 | $12.78∣$ 17.23 | +34.8% | $+ 8, 442∣47∣ TP ∣∣21∣ RZ L T ∣ BB 30∣2023 - 12 - 27∣2024 - 02 - 16∣$ 0.96 | $1.34∣ + 39.2$ +9,931 | 51 | TP | | 22 | BOLT | BB30 | 2023-12-29 | 2024-04-01 | $22.40∣$ 29.70 | +32.6% | $+ 8, 657∣94∣ TP ∣∣23∣ VY NE ∣ BB 30∣2024 - 02 - 26∣2024 - 03 - 28∣$ 2.35 | $3.04∣ + 29.3$ +8,109 | 31 | TP | | 24 | LPTX | Hammer | 2024-05-23 | 2024-10-24 | $2.47∣$ 3.26 | +31.9% | $+ 9, 132∣154∣ TP ∣∣25∣ A M L X ∣ BB 30∣2024 - 07 - 11∣2024 - 09 - 20∣$ 2.28 | $3.07∣ + 34.6$ +10,312 | 71 | TP | | 26 | EDIT | Hammer | 2025-01-03 | 2025-02-19 | $1.34∣$ 3.17 | +136.4% | $+ 42, 411∣47∣ TP 🔥∣∣27∣ ZNT L ∣ BB 30∣2025 - 02 - 18∣2026 - 01 - 09∣$ 2.48 | $3.70∣ + 49.3$ +17,940 | 325 | TP | | 28 | ZNTL | Hammer | 2025-03-05 | 2026-01-08 | $1.93∣$ 2.81 | +45.7% | $+ 17, 647∣309∣ TP ∣∣29∣ K ZR ∣ H amm er ∣2025 - 03 - 31∣2025 - 10 - 17∣$ 4.88 | $6.30∣ + 29.0$ +11,853 | 200 | TP | | 30 | ZURA | Hammer | 2025-04-03 | 2025-04-22 | $1.09∣$ 1.48 | +35.3% | $+ 14, 952∣19∣ TP ∣∣31∣ PM V P ∣ H amm er ∣2025 - 04 - 03∣2025 - 07 - 08∣$ 0.99 | $1.31∣ + 31.3$ +13,848 | 96 | TP | | 32 | BRNS | Hammer | 2025-04-09 | 2025-04-29 | $0.69∣$ 0.99 | +44.2% | $+ 20, 276∣20∣ TP ∣∣33∣ E D I T ∣ BB 30∣2025 - 04 - 22∣2025 - 06 - 10∣$ 1.56 | $2.08∣ + 33.3$ +16,121 | 49 | TP | | 34 | TENX | Hammer | 2025-04-22 | 2025-09-25 | $5.10∣$ 6.74 | +32.2% | $+ 16, 248∣156∣ TP ∣∣35∣ STRO ∣ BB 30∣2025 - 04 - 24∣2026 - 02 - 18∣$ 13.00 | $17.26∣ + 32.7$ +17,187 | 300 | TP | | 36 | ALEC | BB30 | 2025-05-02 | 2025-07-10 | $1.30∣$ 1.70 | +31.0% | $+ 16, 933∣69∣ TP ∣∣37∣ PM V P ∣ BB 30∣2025 - 06 - 10∣2025 - 08 - 14∣$ 1.19 | $1.53∣ + 28.9$ +16,434 | 65 | TP |

🚫 스킵된 거래 (8건)

📊 성과 분석

시그널별 성과

BB30: 20건, 평균 +28.1%, 승률 90% (18/20) Hammer: 17건, 평균 +38.2%, 승률 100% (17/17) Hammer가 더 높은 수익률 & 승률. 패배 거래(PASG, NXTC)는 모두 BB30 시그널.

IS/OOS 분석

IS (entry < 2024): 19건 — 승률 89% (17/19) OOS (entry ≥ 2024): 18건 — 승률 100% (18/18) OOS 성과가 IS보다 우수 → 과적합 아닌 진짜 알파

주요 리스크

• Max DD -24.9% (MTM) — 보유 중 미실현 손실 포함 • 연 4-5건 저빈도 — 42% 기간 현금 보유 • 2016-2021 유휴 (Cash/MCap 필터 통과 종목 부족) • 소형주 유동성 리스크

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