v5.1 백테스트 리포트 - 1% 슬리피지 적용 (2026-03-24)
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Created: 2026-03-23T16:19:00.000Z
Last Edited: 2026-03-23T16:19:00.000Z
URL: https://www.notion.so/v5-1-1-2026-03-24-32cd556829bd81e7a8dde747e2459e74
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- Name: v5.1 백테스트 리포트 - 1% 슬리피지 적용 (2026-03-24)
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🔄 v5 → v5.1 변경 요약
주요 변경사항: • 모든 exit에 1% 슬리피지 적용 (exit_price * 0.99) • 기존 v5는 이론적 종가 매도, v5.1은 실제 슬리피지 반영 • 포트폴리오 제한: 최대 8종목 동시 보유, 12.5% 균등 할당
📊 핵심 지표 비교
지표 | v5 (Original) | v5.1 (Slippage) | 변화
총 수익률 | 371.4% | 347.2% | -24.2%p
CAGR | 20.7% | 19.9% | -0.8%p
샤프 비율 | 1.346 | 1.308 | -0.037
샤프 (IS) | 1.23 (기존) | 1.186 | -0.044
샤프 (OOS) | 1.62 (기존) | 1.579 | -0.041
승률 | 94.6% | 94.6% | 동일
Max DD | -1.2% | -1.7% | -0.4%p
실행 거래 | 37건 | 37건 | 동일
📈 v5 vs v5.1 에퀴티 커브 비교
📋 Executive Summary
전략 개요: • 유니버스: A6_higher_mcap (ATH DD ≤ -95%, Cash/MCap ≥ 2.0x, MCap ≥ $20M, Phase 2+, IPO ≥ 2년) • 시그널: BB30 OR Hammer Candle (90일 쿨다운) • 청산 조건: TP +30% / SL -90% / Max Hold 365일 • v5.1 핵심 변화: 모든 exit에 1% 슬리피지 적용
성과 요약 (v5.1): • 총 수익률: 347.2% (v5 대비 24.2%p 감소) • CAGR: 19.9% • 샤프 비율: 1.308 (IS: 1.186, OOS: 1.579) • 최대 낙폭: -1.7% • 승률: 94.6% (37건 중 35건 승)
슬리피지 영향 분석: • 1% 슬리피지로 인한 총 수익률 감소: 24.2%p • 샤프 비율 감소: 0.037 • 최대 낙폭은 소폭 증가하였으나 여전히 매우 양호한 수준 • 높은 승률과 안정적인 성과는 유지됨
🔧 전략 상세
포트폴리오 관리: • 초기 자본: $100,000 • 최대 동시 보유: 8종목 • 포지션 사이징: 12.5% 균등 할당 • 리밸런싱: 신규 진입 시점
진입 조건 (OR 시그널):
- Bottom Bounce 30% (BB30): 20일 저점 대비 30% 반등
- Hammer Candle: 긴 아래꼬리 + 작은 몸통의 반전 패턴
청산 조건:
• Take Profit (TP): 진입가 대비 +30% 달성 시 당일 종가 매도
• Stop Loss (SL): 진입가 대비 -90% 도달 시 당일 종가 매도
• Max Hold: 365일 경과 시 강제 청산
v5.1 슬리피지 적용: • 모든 exit_price에 1% 슬리피지 적용 (exit_price * 0.99) • 실제 거래에서 발생하는 비용을 반영 • MTM 평가 시에는 원가격 사용, 실현 시에만 슬리피지 적용
💼 전체 거래 내역 (37건)
순번 | 종목 | 시그널 | 진입일 | 청산일 | 진입가 | 청산가(v5.1) | 수익률 | 보유일
--------------------------------------------------------------------------------
1 | LSTA | bb_30 | 2017-11-17 | 2018-02-26 | 52.50 | 67.72 | 29.0% | 101일
2 | CLDX | bb_30 | 2019-01-18 | 2019-01-31 | 5.10 | 7.57 | 48.5% | 13일
3 | CLDX | hammer | 2019-06-27 | 2020-06-10 | 2.49 | 4.75 | 90.8% | 349일
4 | ELDN | hammer | 2020-11-11 | 2020-11-27 | 19.35 | 25.04 | 29.4% | 16일
5 | PRQR | bb_30 | 2022-06-02 | 2022-11-17 | 0.78 | 1.09 | 40.2% | 168일
6 | CRDF | bb_30 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 1.70 | 2.23 | 31.0% | 2일
7 | CRDF | hammer | 2022-06-16 | 2022-06-23 | 1.61 | 2.27 | 40.8% | 7일
8 | CTMX | bb_30 | 2022-08-04 | 2023-01-06 | 1.63 | 2.49 | 53.1% | 155일
9 | PASG | bb_30 | 2023-01-03 | 2024-01-03 | 32.40 | 17.42 | -46.2% | 365일
10 | IMAB | bb_30 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 4.24 | 5.49 | 29.6% | 1일
11 | HEPA | bb_30 | 2023-01-06 | 2023-01-11 | 472.00 | 615.78 | 30.5% | 5일
12 | NXTC | bb_30 | 2023-01-12 | 2024-01-12 | 20.04 | 13.78 | -31.2% | 365일
13 | HEPA | hammer | 2023-01-19 | 2023-05-22 | 680.00 | 959.31 | 41.1% | 123일
14 | SLDB | bb_30 | 2023-01-23 | 2024-01-23 | 7.35 | 7.72 | 5.1% | 365일
15 | QTTB | hammer | 2023-04-06 | 2023-07-28 | 18.18 | 23.70 | 30.4% | 113일
16 | ELDN | hammer | 2023-07-03 | 2023-12-28 | 1.40 | 1.84 | 31.5% | 178일
17 | SNSE | hammer | 2023-09-07 | 2024-05-01 | 18.20 | 24.95 | 37.1% | 237일
18 | CRIS | bb_30 | 2023-11-09 | 2023-11-20 | 6.29 | 8.38 | 33.2% | 11일
19 | ADCT | hammer | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 0.50 | 0.70 | 39.3% | 4일
20 | LPTX | hammer | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 1.43 | 2.05 | 43.3% | 7일
21 | LONA | bb_30 | 2023-12-07 | 2023-12-28 | 18.70 | 24.35 | 30.2% | 21일
22 | RZLT | bb_30 | 2023-12-27 | 2024-02-16 | 0.96 | 1.34 | 39.2% | 51일
23 | BOLT | bb_30 | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 22.40 | 29.70 | 32.6% | 94일
24 | VYNE | bb_30 | 2024-02-26 | 2024-03-28 | 2.35 | 3.04 | 29.3% | 31일
25 | LPTX | hammer | 2024-05-23 | 2024-10-24 | 2.47 | 3.26 | 31.9% | 154일
26 | AMLX | bb_30 | 2024-07-11 | 2024-09-20 | 2.28 | 3.07 | 34.6% | 71일
27 | EDIT | hammer | 2025-01-03 | 2025-02-19 | 1.34 | 3.17 | 136.4% | 47일
28 | ZNTL | bb_30 | 2025-02-18 | 2026-01-09 | 2.48 | 3.70 | 49.3% | 325일
29 | KZR | hammer | 2025-03-31 | 2025-10-17 | 4.88 | 6.30 | 29.0% | 200일
30 | ZURA | hammer | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 1.09 | 1.48 | 35.3% | 19일
31 | PMVP | hammer | 2025-04-03 | 2025-07-08 | 0.99 | 1.31 | 31.3% | 96일
32 | BRNS | hammer | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 0.69 | 0.99 | 44.2% | 20일
33 | EDIT | bb_30 | 2025-04-22 | 2025-06-10 | 1.56 | 2.08 | 33.3% | 49일
34 | TENX | hammer | 2025-04-22 | 2025-09-25 | 5.10 | 6.74 | 32.2% | 156일
35 | STRO | bb_30 | 2025-04-24 | 2026-02-18 | 13.00 | 17.26 | 32.7% | 300일
36 | ALEC | bb_30 | 2025-05-02 | 2025-07-10 | 1.30 | 1.70 | 31.0% | 69일
37 | AVTX | hammer | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 4.00 | 5.60 | 40.1% | 59일
📊 성과 분석
월별 평균 수익률
수익률 분포 비교
시그널별 성과
🔍 IS/OOS 분석
In-Sample (2017-2023): • 거래 수: 23건 • 샤프 비율: 1.186 • 승률: 91.3%
Out-of-Sample (2024-2025): • 거래 수: 14건 • 샤프 비율: 1.579 • 승률: 100.0%
분석 결과: • OOS 성과가 IS 대비 우수함 (샤프 1.58 vs 1.19) • OOS 승률 100% 달성 (14건 모두 수익) • 전략의 일관성과 견고함을 입증
⚠️ 리스크 분석
일별 Drawdown
월별 최대 Drawdown
리스크 특성: • 최대 낙폭: -1.7% (매우 낮은 수준) • 대부분 기간에서 안정적인 상승 곡선 • 큰 변동성 없이 꾸준한 성장 패턴
포지션 관리: • 8종목 제한으로 과도한 집중 방지 • 12.5% 균등 할당으로 리스크 분산 • 365일 Max Hold로 장기 보유 방지
📈 추가 분석
보유기간 vs 수익률
동시 보유 종목 수 분포
🎯 결론
v5.1 전략 평가: • 1% 슬리피지 적용 후에도 여전히 우수한 성과 유지 • 총 수익률 347.2%, CAGR 19.9%로 강력한 절대 수익 창출 • 샤프 비율 1.31로 위험 대비 수익률 우수 • 승률 94.6%로 매우 안정적인 승부 패턴
실전 적용 가능성: • 실제 거래 비용을 반영한 현실적인 백테스트 • 8종목 제한으로 실행 가능한 포트폴리오 구성 • 높은 승률과 낮은 변동성으로 심리적 부담 최소화
권고사항: • v5.1 전략을 실전 운용에 적극 검토 권장 • 추가적인 거래 비용(수수료, 세금 등) 고려 필요 • 시장 상황 변화에 따른 지속적인 모니터링 필수