plan

v11 — Low-Price + Smaller-Cap Universe

v10 Findings 요약

1. V3 universe (MCap $10M): Sharpe 0.92 유지, symbols 58 → 80 (+37%)
2. log_price: Winner vs Loser 가장 강한 구분자 (p=0.0007). 저가 종목일수록 승률 높음.
3. ath_distance (p=0.03): 더 많이 떨어진 종목일수록 승률 높음
4. Bear regime filter 역효과: 제거 O

v11 변경점

유니버스 (V3 + 가격필터)

{
  "ath_drawdown_threshold": -0.95,
  "min_cash_to_mcap_ratio": 2.0,
  "min_mcap": 10_000_000,        # 20M → 10M (완화)
  "min_pipeline_phase": "Phase 2",
  "min_ipo_age_years": 2,
  "min_cash_runway_quarters": 0,
  "require_sec_filing_history": False,
}

추가 필터 (진입 단계)

• 진입가 $7 이하만 진입: Phase F의 log_price < 2 기준
• 이건 유니버스 필터가 아닌 trade-level filter — 시그널 발생 시 entry_price 확인

전략

v10 상위 전략들 동일 조합으로 재실행:

1. bb_20 × fixed_100_40_365
2. bb_pullback_12 × chandelier_atr3
3. ens_v51 × breakeven_70_30_180
4. ens_v51 × fixed_70_30_180
5. bb_20 × fixed_30_50_180 (baseline sanity check)

추가 변주

• 가격 필터 없음 (V3만): 비교 기준
• 가격 필터 $7,$5, $3 (강도 조절)

예상

• 유니버스 확장 → 거래 수 증가 (2022+ 60 trades 목표 달성 가능)
• 가격 필터 → 승률 개선, 수익 tail 확장
• MaxDD 미미한 개선 (저가주 자체 변동성 크지만, 편향 제거)

산출물

• biotech/results/v11/ 디렉토리
  • grid_results.csv: (strategy × price_filter × universe) 조합
  • report.md: 요약 + 차트
  • top_details/{combo}/: top 5 상세 trade log
  • charts/: heatmap, equity, yearly count