Universe Thread

스크리닝 — 어떤 종목을 거래 대상으로 할지. 가격 필터 (p3/p5/p7) 도 universe spec 의 일부.

현재 Best

• Spec: V3-p3 — V3 base + price ≤ $3
• 정의:
  • ATH DD ≤ -95%
  • Cash/MCap ≥ 2.0
  • MCap ≥ $10M
  • Phase 2+
  • IPO age ≥ 2y
  • Price ≤ $3 (at rebalance)
• 결정 근거: v11 에서 mean OOS Sharpe 최강 (1.81), MDD 가장 타이트 (-14.4%)

Next

• universe/experiments/001-cash-efficiency — research_cash 내용 backport
• universe/experiments/002-dual-ath — research_dual_ath backport
• universe/experiments/003-price-filter-sweep — v11 의 p3/p5/p7/none 비교 backport
• universe/experiments/004-mcap-sweep — grid_search_v8 balance-sheet 일부

Open Questions

• Catalyst 데이터 확보 후 V4-catalyst spec 설계
• 거래량 (ADV) 필터 추가 가치? 현재 portfolio 의 max_volume_pct 만으로 충분한가
• IPO age 를 2년 → 1년으로 내리면? (신규 상장 pump 위험 vs universe 크기)

Specs

ID	설명	종목 수 (최신 snapshot)
V1	all biotech	(TBD)
V2	+ cash filter	(TBD)
V3	+ phase2 + IPO 2y (v10 baseline)	(TBD)
V3-p3	+ price ≤ $3 (v11 best, 현재 default)	TBD after first snapshot
V3-p5	+ price ≤ $5	TBD
V3-p7	+ price ≤ $7	TBD

Snapshots

ID	생성	종목 수	Hash	사용 실험
(첫 snapshot 대기)

Experiments

#	제목	Status	핵심 결과
(backport 대기)

Decisions (latest 3)

• 2026-04-18: v13 에서 p3 고정 (v13-plan)
• 2026-04-16: v11 결과 기반 price filter 가 OOS Sharpe 개선 확인

전체 → decisions