XBI-relative-strength

XBI Relative-Strength Exit

Summary

entry 후 매일 stock vs XBI 의 rolling return 차이를 계산. 종목이 섹터 대비 지속적으로 underperform 하면 청산. v13.5 에서 신규 구현.

로직

for each day after entry:
    stock_20d = return(stock, last 20 days)
    xbi_20d   = return(XBI, last 20 days)

    if (stock_20d - xbi_20d) < -10%p:
        exit at next open

Grid

• threshold: 5%p / 10%p / 15%p
• lookback: 10d / 20d / 30d

가설

섹터가 살아있는데 종목만 빠지면 종목 고유 이슈 가능성 높음 (dilution, 임상 실패 루머, 경영진 이슈 등). 이미 edge 가 날아간 경우가 많음 → 컷.

반대로 섹터와 함께 빠지는 건 섹터 이슈로 곧 복구 가능성 있음 → 유지.

데이터 요구

benchmarks 테이블의 XBI 필요. 이미 있음 (2015-01-02 ~ 현재, 2838 rows).

IBB 대체 실험

XBI (equal-weight) 대신 IBB (large-cap weight) 로 돌리면 “대형 바이오 대비 상대강도” 판단. IBB 가 더 안정적이라 regime 잡기엔 유리할 가능성.

관련

• v13.8 (portfolio kill-switch) 도 XBI 데이터 공유. 개별 exit vs 포트폴리오 overlay 의 역할 분담.

Log

• 2026-04-18: 위키 생성.