Regime Thread
거시/섹터 regime 기반 overlay. 시장 환경 따라 portfolio 수준 조절.
현재 상태: 🟢 Experiments 예정 (v13 plan 일부)
- v13.5 — XBI relative strength exit: individual position 의 XBI 대비 상대강도 악화 시 조기 청산
- v13.8 — Portfolio kill-switch overlay: XBI DD + VIX 조합 임계치 넘으면 신규 진입 중단
Data 의존성
- ✅
benchmarks테이블 (XBI/IBB/SPY/QQQ/VIX) — 이미 존재 - 바로 착수 가능
Open Questions
- Regime signal 의 lag — 실시간 portfolio 반영 가능한 look-ahead bias 없는지?
- XBI vs IBB — 어떤 섹터 프록시가 bio universe 에 더 타당?
- VIX overlay 의 threshold — 15? 20? 25? regime transition cost vs missed opportunity 트레이드오프
Experiments
| # | 제목 | Status | Universe | 핵심 결과 |
|---|---|---|---|---|
| (대기) |