Exit Thread

청산 전략 — 언제 매도할 것인가.

현재 Best

v11 OOS 기준:

• Primary: fixed_70_30_180 (TP 70%, SL -30%, 180d max hold) — OOS Sharpe 2.34 (fixed-70-30-180)
• Alt (in-sample): chandelier_atr3 — Sharpe 1.99, OOS 1.56

Next

• v13.3 — profit-gated time stop → 001-profit-gated-time-stop (Acceptable, 큰 개선 X)
• v13.4 — chandelier multi-scale (hold 일수별 ATR k 변화)
• v13.6 — volatility expansion stop (TR > ATR×2.5)
• v13.7 — MA dead-cross exit (10/50 SMA)
• 002-pgt-wider-max-hold — max_days 365 로 넓혀서 PGT 효과 분리 (001 후속)
• 003-pgt-no-tp — TP 제거해서 time-stop 이 주 exit 이 되도록 (001 후속)
• 004-pgt-hammer-deepdive — hammer 에서 PGT 효과가 가장 큼 (+0.09), 이유 조사

v13.5 (XBI relative strength), v13.8 (kill-switch overlay) 는 regime thread 로 이동 가능.

Open Questions

• v13.3 PGT 이 baseline 을 이길 수 있나? → 부분 확인, Δ OOS Sh +0.04 (미미). 원인: 대부분 trade 가 TP/SL 로 이미 처리되어 PGT 적용 구간 17% 뿐. (001-profit-gated-time-stop)
• max_hold 도달 비율을 높이면 PGT 효과 커지나? (002, 003 후속)
• Entry 별 best exit 이 다른가? (조합 매트릭스 필요)
• Hold 30~180일 구간의 hit rate 분포 — 어느 시점이 exit 타이밍 최고?
• Chandelier ATR k = 3 이 default 인데, volatile 종목 한정 k=4 가 더 나을 가능성?
• Breakeven trigger 를 +30% 외 튜닝 (+20%, +40%)?
• Hammer entry 에서 time-stop 이 유독 잘 맞는 이유는? (001 발견)

Experiments

#	제목	Status	Universe	핵심 결과
[[experiments/001-profit-gated-time-stop	001]]	profit-gated time stop (v13.3)	✅ done	V3-p3_2026-04-01

Decisions (latest)

• 2026-04-22: v13.3 PGT 은 baseline 유지, 단독 채택 보류. 후속 002/003/004 실험 필요.

전체 → decisions