Ensemble Thread
여러 entry/exit 를 결합한 메타 전략.
현재 Best
- ens_v51 — bb_30 OR hammer (시그널 발생 시 둘 중 하나 hit 면 진입)
- v11 OOS Sharpe 2.34 (with fixed_70_30_180 exit)
- Trades 31 — 단일 전략 대비 충분히 많음
Next
- 3-way 앙상블 (bb_30 + hammer + bb_pullback_12) — trade 수 늘리되 signal quality 유지?
- Weighted ensemble — 각 시그널에 confidence score 부여
- Disagreement filter — 여러 시그널 동시 충족 시만 진입 (trade 수↓ quality↑)
Open Questions
- Ensemble 에 portfolio-level sizing 차등? (확신 높은 시그널은 큰 포지션)
- Ensemble size 증가 → signal quality 와 trade 수의 trade-off 곡선
- Ensemble 과 regime filter 결합 시 simultaneity 효과
Experiments
| # | 제목 | Status | Universe | 핵심 결과 |
|---|---|---|---|---|
| (backport 대기) |