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Thread Management Guide

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Thread Management Guide

Thread = 계속 팔 주제

한 번 끝나는 연구가 아니라 시간이 갈수록 깊어지는 축이다. Exit 전략을 v1, v2, v3 파고 또 파도 이 thread 안에 쌓인다.

7개 Thread

Thread설명
universe스크리닝 — 어떤 종목을 거래 대상으로. Price filter 포함.
entry진입 전략 — 언제 사나.
exit청산 전략 — 언제 파나.
ensemble앙상블 — 여러 entry/exit 결합.
grid-search하이퍼파라미터 서치.
catalyst이벤트 기반 (PDUFA, Phase readout) — 데이터 대기 중.
regime거시/섹터 regime (XBI 상대강도, VIX overlay).

각 thread 폴더 구조

<thread>/
├── README.md         ← 현재 상태 + open questions + experiments 매트릭스
├── decisions.md      ← 시간순 결정 로그 (append only)
└── experiments/
    ├── 001-slug/
    ├── 002-slug/
    └── ...

universe thread 만 추가:

universe/
├── specs/            ← V3.json, V3-p3.json 등 완전한 필터 명세
└── snapshots/        ← V3-p3_2026-04-21.csv 등 (불변)

README.md 구성

---
title: <Thread Name>
last_updated: YYYY-MM-DD
---
 
# <Thread Name>
 
## 현재 Best
- Primary: [[experiments/005-fixed-70-30-180]] — OOS Sharpe 2.34
- Alt: [[experiments/003-chandelier-atr]] — best in-sample
 
## Next
- [ ] [[experiments/007-profit-gated-time-stop]] (planned for v13.3)
- [ ] XBI relative strength exit
 
## Open Questions
- 앙상블 엔트리에서도 fixed_70_30_180 이 최고인가?
- Hold 30~180일 구간의 어느 시점이 exit hit rate 최고인가?
 
## Experiments
 
| # | 제목 | Status | Universe snapshot | 핵심 결과 |
|---|---|:-:|---|---|
| 001 | exit-v1-deprecated | 🗑 | UNKNOWN | legacy |
| 002 | exit-v2 | ✅ | UNKNOWN | fixed > trailing (short hold) |
| 003 | chandelier-atr | ✅ | V3-p3_2026-03-15 | k=3 default |
| 004 | breakeven-stop | ✅ | V3-p3_2026-03-15 | +30% trigger 유효 |
| 005 | fixed-70-30-180 | ✅ | V3-p3_2026-03-15 | OOS 최강 |
 
## Decisions (latest 3)
- 2026-04-18: v13 에서 fixed_70_30_180 을 baseline exit 으로 고정
- 2026-04-15: chandelier k=4 는 early-stop 너무 많음. k=3 유지
- ...
 
전체 → [[decisions]]

decisions.md 구성

Append-only 로그.

# <Thread> Decisions
 
## 2026-04-21 fixed_70_30_180 을 baseline 으로
**Context**: v13.N variant 비교할 baseline exit 필요
**Decision**: [[experiments/005-fixed-70-30-180]] 채택
**Reason**: OOS Sharpe 2.34 로 최강, trade 수 31 로 통계적 충분, slippage 현실 반영된 조건에서 robust
**Alternatives rejected**:
  - chandelier_atr3: OOS Sharpe 1.56 (trade 수 16 — 통계적으로 약함)
  - breakeven_70_30_180: OOS 2.18 이지만 MDD 깊음
**Consequences**: v13.1~v13.8 의 A/B baseline 으로 고정. 비교 해석 시 이 선택 고려.
 
---
 
## 2026-04-15 ATR multiplier k=3 default
...

Universe thread 특수성

universe/ 는 다른 thread 와 달리 spec + snapshot 를 관리한다.

  • Spec: 완전한 필터 명세 JSON. 같은 spec 을 다른 날짜에 돌리면 다른 snapshot 이 나옴.
  • Snapshot: 특정 날짜에 spec 적용한 결과. 불변. 이걸 다른 실험이 참조.

experiments/ 안은 “universe 의 어느 차원을 튜닝한 실험”:

  • 001-cash-efficiency — cash/mcap 임계값 튜닝
  • 002-dual-ath — ATH drawdown 임계값
  • 003-price-filter-sweep — p3 vs p5 vs p7 vs none
  • 004-mcap-sweep — min mcap 임계값
  • 005-phase-requirement — phase2 vs phase1+ 포함

결과는 ‘V3 에 price filter 추가하기로’ 같은 spec 변경으로 결실.

Dogfood 흐름

  1. 새 실험 계획 → Thread README 의 Next 섹션에 항목 추가
  2. 실험 폴더 생성 (NNN-slug/)
  3. Universe snapshot 결정. 필요하면 scripts/snapshot_universe.py 로 새로 생성
  4. TEMPLATE 복사해서 README 초안
  5. 실행 → config.json, metrics.json, charts/
  6. README 완성 → lint 통과
  7. Thread README 업데이트 (Experiments 매트릭스 추가, Open Questions 정리)
  8. 중요 결정이면 decisions.md 에 항목

Open Questions 관리

  • Thread README 에 현재 미해결 질문 리스트
  • 답 찾으면 closing note 로 옮기거나 결정에 기록
  • 6개월 이상 방치되는 질문은 분기별 roadmap 리뷰 때 kill or bump

그래프 뷰

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