v6 Scaled Entry Strategy (2차 진입 전략)
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Created: 2026-03-24T15:59:00.000Z
Last Edited: 2026-03-24T15:59:00.000Z
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Properties
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- Name: v6 Scaled Entry Strategy (2차 진입 전략)
Content
v6 2차 진입 전략 분석 리포트
v5.1의 37건 실행 거래에 대해 진입 후 가격 흐름을 분석하고, 기술적 시그널 기반 2차 추가 진입 전략을 설계 및 백테스트.
Phase 1: 진입 후 가격 흐름 분석
37건 각각에 대해 entry 이후 60 거래일간 정규화된 가격 경로를 분석.
• 전체 37건 중 승자(TP 달성): 34건 / 패자: 3건 • 평균 최저점 도달일: 25.3일 (중앙값 26일) • 평균 최저점 깊이: -17.3% (중앙값 -15.7%) • TP(+30%) 60일 내 달성: 19건, 평균 18일
기간별 평균 수익률: • 5일: +5.7% / 10일: +9.9% / 20일: +16.5% / 30일: +22.0% / 60일: +37.3%
37건 정규화 가격 경로 (Entry=100)
최저점 분포 (타이밍 & 깊이)
승자 vs 패자 가격 경로
패턴 클러스터링
4가지 패턴으로 분류: • A_즉시상승 (9건): 최저 -1.3%, 60일 수익 +138.7% — 2차 진입 불필요 • B_하락후반등 (5건): 최저 -13.3%, 60일 수익 +68.0% — 10일 내 dip, 빠른 회복 • C_느린하락회복 (7건): 최저 -16.5%, 60일 수익 +13.2% — 10일 이후 저점 • D_지속하락 (16건): 최저 -28.0%, 60일 수익 -18.8% — 장기 하락 (대부분 결국 TP 달성)
2차 진입 타이밍 근거
핵심 발견: • 37건 중 24건(65%)이 진입 후 10% 이상 하락 경험 • 하락 종목의 88%(21/24)가 최종적으로 TP 달성 → 추가 진입 시 높은 성공률 기대 • 중앙값 최저점이 26일째 → 진입 후 3~4주에 2차 진입 기회 집중 • 기술적 시그널: SMA20 하회(95% 이상 하락), BB 하단 터치, 20일 신저가+거래량 급증
Phase 2: 2차 진입 전략 설계
조건 (AND):
- 진입 후 최소 3일 경과
- 1차 진입가 대비 10% 이상 하락
- 다음 중 하나 이상의 기술적 시그널: • 종가 ≤ BB(20,2) 하단 • 20일 신저가 + 거래량 1.5배 이상 스파이크 • 종가 < SMA20 × 0.95
결과: 37건 중 21건에서 2차 진입 기회 발견 • 평균 1차 대비 깊이: -15.0% • 평균 진입 간격: 25일 • 2차 진입 21건 중 19건 TP 달성 (90.5% 승률)
Phase 3: 백테스트 결과
전략 비교 (2017-2026, $100K 초기):
📊 v5.1 Baseline (1차만) • 최종 자산: $419,340 | 총 수익률: +319.3% • 거래 37건 | 승률 94.6% | 최대 낙폭 -19.6%
📊 v6A: 2차 진입 12.5% (새 슬롯) • 최종 자산: $434,823 | 총 수익률: +334.8% (+15.5%p) • 거래 43건 | 승률 93.0% | 최대 낙폭 -35.3%
📊 v6B: 2차 진입 6.25% (절반 배분) • 최종 자산: $360,338 | 총 수익률: +260.3% • 거래 43건 | 승률 93.0% | 최대 낙폭 -27.4%
결론 및 권고
🔑 핵심 결론:
- v6A(2차@12.5%)는 baseline 대비 +15.5%p 향상되지만, 최대 낙폭이 -19.6% → -35.3%로 크게 증가
- v6B(2차@6.25%)는 오히려 baseline보다 낮은 수익 (-59%p) — 절반 배분은 비효율적
- 2차 진입 자체의 승률(90.5%)은 우수하나, 포트폴리오 레벨에서 슬롯 경쟁으로 인해 기존 진입 기회를 놓치는 부작용 발생
📌 권고: 2차 진입은 marginal improvement (+15.5%p) 대비 리스크 증가(-35.3% DD)가 크므로, v5.1 단일 진입 전략 유지를 권장. 단, 빈 슬롯이 있는 경우에만 선택적 2차 진입(v6A 방식)을 고려할 수 있음.