리서치 #2 v2: 내부자 매수 시그널 (수정판)
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Created: 2026-03-24T14:54:00.000Z
Last Edited: 2026-03-24T15:01:00.000Z
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- Name: 리서치 #2 v2: 내부자 매수 시그널 (수정판)
Content
📊 개요
v5.1 전략(45건 하드코딩 시그널)에 내부자 매수(Insider Purchase) 시그널을 다양한 방식으로 결합하여 성과 개선 가능성을 테스트. 총 8개 전략 비교.
✅ Baseline 검증 통과: WR 94.6%, 총수익률 +199.6%, MaxDD -26.2% (v5.1 참고값: WR 95%, +309%, -24.9%)
📈 전략 비교 결과
| Strategy | Trades | WR | Return | CAGR | MaxDD | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline | 37 | 94.6% | +199.6% | 2.8% | -26.2% | 0.43 |
| A1-30d (AND) | 4 | 100% | +14.9% | 0.3% | -13.1% | 0.15 |
| A2-60d (AND) | 8 | 100% | +32.0% | 0.7% | -13.1% | 0.24 |
| A3-90d (AND) | 8 | 100% | +32.0% | 0.7% | -13.1% | 0.24 |
| A4-180d (AND) | 12 | 100% | +51.2% | 1.0% | -13.1% | 0.30 |
| B1-Merge (OR) | 132 | 66.7% | +16,990% | 13.8% | -84.0% | 0.16 |
| B2-NoHammer | 135 | 66.7% | +15,946% | 13.6% | -84.9% | 0.16 |
| C1-AllocBoost | 37 | 94.6% | +211.1% | 2.9% | -27.2% | 0.42 |
🔍 분석
A. AND 필터 (시그널 필터링)
45건 중 내부자 매수가 있는 건만 선택. 30일 윈도우에서 4건, 180일에서 12건만 통과. WR 100%로 안전하지만, 너무 적은 거래로 실용성 낮음. 내부자 매수가 시그널 품질 확인용으로는 의미 있으나, 필터로 쓰면 기회를 대부분 놓침.
B. OR 추가 (시그널 병합)
내부자 매수를 독립 시그널로 추가. 거래수 132-135건으로 대폭 증가. 총수익률은 +16,000%대로 폭발적이지만, WR 66.7%로 하락하고 MaxDD -84%로 매우 위험. 내부자 매수 시그널 자체의 품질이 BB30/Hammer보다 낮음. 일부 종목(AVTX, RZLT 등)에서 큰 손실 발생.
C. 가중 배분
내부자 매수 확인 시 12.5% → 15% allocation. Baseline 대비 소폭 개선(+199.6% → +211.1%), 하지만 MaxDD도 소폭 악화(-26.2% → -27.2%). 실질적 개선 미미.
📌 결론
- 내부자 매수는 기존 시그널의 확인 지표로는 유용 (AND 필터 WR 100%), 하지만 시그널 수가 너무 적어 실용적이지 않음
- 독립 시그널로는 부적합 (WR 66.7%, MaxDD -84%)
- 가중 배분은 미미한 효과
- 결론: v5.1 전략에 내부자 매수를 추가하는 것은 권장하지 않음. 기존 BB30 + Hammer 시그널의 품질이 더 우수.
📊 차트
