⚠️ 폐기 — v2로 교체됨 | 리서치 #2: 내부자 매수 시그널
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Created: 2026-03-24T01:16:00.000Z
Last Edited: 2026-03-24T14:54:00.000Z
URL: https://www.notion.so/v2-2-32dd556829bd81d5b4fbe68a606e77a4
Properties
- Phase: Research
- Status: 완료
- Key Finding: BB30 AND 30일 내부자 확인이 가장 좋은 샤프(-0.22), OR 조합도 베이스라인 대비 개선. 내부자 단독은 비추천.
- Date: 2026-03-24T10:16:00.000+00:00
- Name: ⚠️ 폐기 — v2로 교체됨 | 리서치 #2: 내부자 매수 시그널
Content
📊 내부자 매수 시그널 추가 연구
현재 BB30 + Hammer 시그널에 내부자 매수(Insider Purchase) 시그널을 추가하여 거래 빈도 및 성과 개선 가능성을 테스트한 연구 결과입니다.
🎯 연구 목표 및 설정
- 기간: 2016-01-01 ~ 2025-06-30 (OOS: 2024-01-01)
- 유니버스: v5.1과 동일 (ATH DD ≤ -95%, Cash/MCap ≥ 2.0x, MCap ≥ $20M, Phase 2+)
- 출구 조건: TP 30% / SL -90% / 365일, 1% 슬리피지
- 포트폴리오: 8 포지션 제한, 90일 쿨다운
📈 전략 비교 결과
📊 상위 전략 성과 비교
| 전략 | 총 거래 | IS 거래 | OOS 거래 | 총 수익률 | 승률 | 샤프 | 최대낙폭 | | BB30 AND 30일 내부자 | 38 | 30 | 8 | -51.8% | 34.2% | -0.22 | -80.2% | | BB30 OR 내부자 | 122 | 93 | 29 | -75.7% | 50.8% | -0.24 | -87.0% | | v5.1 베이스라인 (BB30 OR Hammer) | 106 | 85 | 21 | -88.1% | 40.6% | -0.54 | -88.6% | | 내부자 단독 | 82 | 67 | 15 | -84.7% | 42.7% | -0.56 | -85.0% |
📈 상위 전략 자본 곡선
🔍 주요 발견 사항
✅ 개선 효과가 있는 조합
- BB30 AND 30일 내부자: 가장 좋은 샤프 비율 (-0.22), 거래 수 감소로 리스크 관리
- BB30 OR 내부자: 베이스라인 대비 개선된 샤프 비율 (-0.24 vs -0.54), 높은 승률 (50.8%)
⚠️ 성과가 아쉬운 조합
- 내부자 단독 전략: 낮은 성과 (샤프 -0.56), 승률 42.7%
- Hammer AND 내부자: 가장 나쁜 성과 (샤프 -1.55), 승률 29.8%
- 3-way OR 조합: 너무 많은 거래로 오히려 성과 악화
💡 결론 및 추천사항
- 내부자 매수는 확인 시그널로 활용할 때 효과적 (BB30 + 30일 내부자)
- OR 조합도 유의미한 개선 효과 (BB30 OR 내부자)
- 내부자 단독 전략은 권장하지 않음
- Hammer 시그널과의 조합은 추가 검토 필요
📋 데이터 상세
- 내부자 매수 데이터: 25,682건 (2003-2026), 810 심볼
- 유니버스 필터링 후: 817건 내부자 매수, 26개 심볼
- 90일 쿨다운 적용 후: 141개 내부자 시그널
- 기존 시그널: BB30 502개, Hammer 631개 보고서 생성 일시: 2026년 03월 24일 10:16