리서치 #3: ATH DD -95% + ATH DD -90% 듀얼 포트폴리오
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Created: 2026-03-24T01:14:00.000Z
Last Edited: 2026-03-24T01:14:00.000Z
URL: https://www.notion.so/3-ATH-DD-95-ATH-DD-90-32dd556829bd81df9b8cc6ac5fabff3e
Properties
- Phase: Research
- Status: 완료
- Key Finding: 듀얼 ATH DD 포트폴리오로 110.9% 수익률 달성. Portfolio A(-95%): 147.0%, Portfolio B(-90%): 74.9%. 리스크 분산으로 최대낙폭 -6.6%로 감소.
- Date: 2026-03-24
- Name: 리서치 #3: ATH DD -95% + ATH DD -90% 듀얼 포트폴리오
Content
🧬 리서치 #3: ATH DD -95% + ATH DD -90% 듀얼 포트폴리오
📅 실행일: 2026-03-24 10:14 KST ⏱️ 실행시간: 33초 📊 백테스트 기간: 2016-01-01 ~ 2025-06-30
📋 전략 개요
- Portfolio A: ATH DD ≤ -95% (기존 v5.1) - 초기자본 $50,000
- Portfolio B: ATH DD ≤ -90% (Portfolio A 종목 제외) - 초기자본 $50,000
- Combined: 총 초기자본 $100,000
- 공통 조건: Cash/MCap ≥ 2.0x, MCap ≥ $20M, Phase 2+, IPO ≥ 2yr
- 진입: BB30 OR Hammer, 90일 쿨다운
- 청산: TP30%(종가기준) / SL-90% / 365d, 1% 슬리피지
🎯 핵심 결과
Portfolio A (ATH ≤ -95%): 147.0% 수익률, Sharpe 0.790, 26건 거래
Portfolio B (ATH ≤ -90%): 74.9% 수익률, Sharpe 0.683, 14건 거래
Combined Portfolio: 110.9% 수익률, 최대낙폭 -6.6%, 총 40건 거래
🔬 유니버스 분석
Portfolio A 유니버스: 46개 종목, 45개 신호 Portfolio B 유니버스: 22개 종목 (A 제외 후), 16개 신호 ✅ ATH DD -90% 완화로 2022-2025년 유휴 구간에 추가 기회 확보
📊 차트 분석
🔥 포트폴리오 에퀴티 커브
📈 연도별 유니버스 크기
📉 드로우다운 분석
⚖️ 성과 비교
🌊 유니버스 진화
📝 상세 거래기록
Portfolio A 거래기록 (ATH ≤ -95%)
- EDIT: 134.1% (2025-01-03 → 2025-02-19) take_profit
- SLDB: 92.0% (2023-11-02 → 2023-12-07) take_profit
- CLDX: 89.0% (2019-06-27 → 2020-06-10) take_profit
- CTMX: 51.5% (2022-08-04 → 2023-01-06) take_profit
- ZNTL: 47.8% (2025-02-18 → 2026-01-09) take_profit
- CLDX: 47.0% (2019-01-18 → 2019-01-31) take_profit
- ZNTL: 44.2% (2025-03-05 → 2026-01-08) take_profit
- BRNS: 42.7% (2025-04-09 → 2025-04-29) take_profit
- LPTX: 41.9% (2023-11-13 → 2023-11-20) take_profit
- ELDN: 39.9% (2023-08-24 → 2024-04-29) take_profit
Portfolio B 거래기록 (ATH ≤ -90%)
- ARDX: 32.3% (2019-01-09 → 2019-03-07) take_profit
- PASG: -57.4% (2022-06-03 → 2023-06-02) max_hold
- CABA: 92.1% (2022-09-02 → 2022-10-20) take_profit
- IMAB: -72.1% (2022-09-08 → 2023-09-08) max_hold
- RLMD: 37.6% (2022-12-12 → 2023-01-20) take_profit
- GLTO: 34.6% (2023-01-06 → 2023-02-01) take_profit
- IMAB: -60.9% (2023-02-07 → 2024-02-07) max_hold
- RLMD: 32.6% (2023-03-24 → 2023-04-17) take_profit
- LONA: 29.1% (2023-10-20 → 2023-12-12) take_profit
- NUVB: 30.0% (2023-11-03 → 2024-02-15) take_profit
- SAVA: 58.7% (2024-07-29 → 2024-08-02) take_profit
- RLMD: 47.8% (2024-12-06 → 2025-04-23) take_profit
- BRNS: 35.1% (2024-12-20 → 2025-07-17) take_profit
- RLMD: 30.1% (2024-12-31 → 2025-04-23) take_profit
- PEPG: 137.2% (2025-02-27 → 2025-09-25) take_profit
- ACRV: 37.2% (2025-04-15 → 2026-01-06) take_profit
💡 결론 및 인사이트
- ✅ 듀얼 포트폴리오로 110.9% 수익률 달성 (단일 -95% 대비 분산효과)
- 📊 Portfolio B(ATH -90%)가 2022-2025년 추가 기회 제공하여 전체 거래 빈도 증가
- 💰 리스크 분산으로 최대낙폭이 -6.6%로 개별 포트폴리오보다 낮음
- ⚡ 2016-2021 유휴구간 일부 해소, 2022년 이후 본격적인 성과 창출