리서치 #5: 현금 효율화 (유휴 구간 활용)
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Created: 2026-03-24T01:11:00.000Z
Last Edited: 2026-03-24T01:11:00.000Z
URL: https://www.notion.so/5-32dd556829bd81feb36cf64945f5ede3
Properties
- Phase: A+
- Status: Complete
- Key Finding: T-Bills 전략이 최고 성과 (CAGR 20.7%). 현금 42.5% 구간에서 무위험 수익률 적용이 효과적.
- Date: 2026-03-24T10:11:00.000+00:00
- Name: 리서치 #5: 현금 효율화 (유휴 구간 활용)
Content
📊 현금 효율화 분석 결과
v5.1 전략에서 현금 보유 기간(42.5%)에 다양한 현금 활용 전략을 적용하여 성과를 비교 분석했습니다.
🎯 주요 결과
- 📈 최고 성과 전략: Cash in T-Bills (총수익률 370.6%)
- 💰 현금 보유 비율: 전체 기간의 42.5% (881일/2072일)
- 🏆 T-Bills 전략이 가장 우수한 성과 (CAGR 20.7%, Sharpe 0.99)
📋 전략별 성과 비교
| 전략 | 총수익률 | CAGR | 최대낙폭 | 샤프비율 | | Pure v5.1 | 309.2% | 18.7% | -24.9% | 0.89 | | Cash in SPY | 150.4% | 11.8% | -30.3% | 0.46 | | Cash in XBI | -0.6% | -0.1% | -73.7% | -0.01 | | Cash in T-Bills | 370.6% | 20.7% | -24.9% | 0.99 | | Inverse XBI | 93.6% | 8.4% | -59.9% | 0.28 |
📊 에퀴티 커브 차트
💡 분석 인사이트
- T-Bills 전략: 무위험 수익률(연 4%) 적용으로 가장 안정적이고 우수한 성과
- Cash in XBI: 바이오섹터 변동성으로 인해 가장 저조한 성과 (-0.6%)
- Inverse XBI: 바이오 하락장에서 수익을 얻었지만 변동성이 높음
- Cash in SPY: 무난한 성과이지만 T-Bills 대비 위험 대비 수익률이 낮음